La dependencia del tiempo es una característica de muchos series de tiempo datos que indican que el pasado afecta al futuro.

En otras palabras, el valor de una variable recopilada este año dependerá en gran medida del valor de los datos de esa variable el año pasado. La dependencia temporal es una característica a tener en cuenta en econométrico estudios. En algunos casos, puede mejorar las estimaciones. Ahora bien, si se analiza mal, puede dar lugar a errores de estimación importantes.

Por supuesto, la dependencia del tiempo no afecta a todos los datos de series de tiempo de la misma manera. Hay cuatro grandes tipos de series de tiempo . Estos cuatro tipos principales se resumen en la siguiente tabla:

El tipo al que normalmente afectan es el tipo 2 y 4. Es decir, cuando el significar está aumentando o disminuyendo (no constante). En otras palabras, cuando la variable está en tendencia alcista o bajista. Sin embargo, la adicción temporal también puede afectar al tipo 3. En muy raras ocasiones, afectará al tipo 4.

El razonamiento es simple. El tipo 4 no se ve afectado por la dependencia del tiempo, porque no importa cuánto tiempo pase, la serie solo girará alrededor de límites. Lo que sucedió en el pasado no se usa para predecir el futuro.

Ejemplos de dependencia temporal

La dependencia del tiempo define el hecho de que los datos que recopilamos hoy dependen de la evolución pasada. Por ejemplo, el valor actual de la Producto interno bruto (PIB) depende, entre otras cosas, del valor transferido. Si el año pasado tuvo un valor de 100 millones, este año como máximo estará entre 90 y 110. Y estaríamos hablando de un rango de variación muy amplio. En cualquier caso, el valor no superará los 100-10 millones. El siguiente gráfico muestra la evolución del PIB de un país desde hace 40 años.

Otro ejemplo muy simple podría ser el comportamiento de una sociedad cotizada. Si ayer cada acción tenía un valor de 5 euros, lo habitual es que hoy su precio esté entre los 4,5 euros y los 5,5 euros. Y, repetimos, estamos hablando de un rango de variación muy amplio. Lo que sería muy raro es que valga de 5 a 10 euros en un día o de 5 euros a 1 euro. Es decir, es muy poco probable. El siguiente gráfico muestra la evolución de una acción a lo largo de 5 años.

En conclusión, podemos decir que muchos datos de series de tiempo de variables económicas tienen dependencia del tiempo. Ser adicto temporalmente no es ni malo ni bueno, solo diferente. Por tanto, esta diferencia debe tratarse con las técnicas adecuadas.

Por F. Tips

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